мужской (0);- срок проживания - 0,042 за каждый год в
свыше 20 лет (максимум - 0,30);- пол - женский (0,40),
и правила их учета.- возраст - 0,1 балла за каждый год
Предлагалось использовать следующие факторы
Впервые вышеописанный подход к классификации кредитов был предложен Д. Дюраном в 1941 г. /2/. Он выделил из обычно имеющихся у банка данных о заемщике факторы, позволяющие оценить степень кредитного риска, а также предложил методику оценки, состоящую в присвоении баллов за определенные значения этих факторов, суммировании баллов и сравнении полученной суммы с пороговым значением.
1. Краткий обзор методов скоринга
клиентов, имеющих аналогичные признаки.
заемщиков будет аналогично поведению ранее кредитовавшихся
базируются на предположении о том, что поведение новых
скоринг рассматривается в узком смысле. Скоринговые методы
В настоящей статье, если не оговорено иное, кредитный
В узком смысле скорингом называют метод разграничения различных групп потенциальных клиентов в условиях, когда доступна информация не о параметрах, разделяющих эти группы, а только о некоторых характеризующих их переменных /1/. К таким переменным (признакам) могут относиться анкетные данные, информация из кредитной истории и другие имеющиеся в банке сведения о ранее кредитовавшихся заемщиках, а также результат кредитования, например, погашение кредита, дефолт, наличие просрочки с длительностью более заданной. В зависимости от результата кредиты разделяются на «хорошие» и «плохие» с учетом задачи, решаемой методом скоринга. К «плохим» могут относиться, например, кредиты, по которым произошел дефолт либо имеется задолженность, просрочка которой превышает заданное значение. Скоринговые методы наиболее актуальны при массовом кредитовании. Они были разработаны применительно к заемщикам - физическим лицам, однако все более широко используются и в сфере кредитования юридических лиц, в первую очередь малых и средних предприятий. Последнее весьма актуально для российских условий, где официальная отчетность предприятий малого бизнеса не всегда в полной мере отражает их действительное состояние, и тем более в кризисной и посткризисной ситуации, когда эффективность бизнеса снизилась и происходит ее постепенное восстановление.
Под скорингом в широком смысле понимают методы получения оценки заемщика, чаще всего количественной. Различают кредитный (либо анкетный) скоринг (англоязычный эквивалент - application scoring), т. е. получение показателя кредитоспособности потенциального заемщика на основе некоторых его характеристик, прежде всего содержащихся в анкете заемщика; поведенческий скоринг (behaviour scoring) динамическая оценка ожидаемого поведения клиента по погашению кредита, основанная на данных об истории трансакций по его счетам и используемая, в частности, для предупреждения возникновения задолженности. Кроме того, выделяют коллекторский скоринг (скоринг взыскания, collection scoring), предназначенный для выбора приоритетных «плохих» заемщиков, имеющих задолженность, и направлений работы по взысканию их долга, а также скоринг мошенничества (fraud scoring), направленный на выявление возможных мошенников среди лиц, претендующих на получение кредита. Последний вид скоринга в отечественной практике часто именуется проверкой благонадежности потенциального заемщика.
Термин «скоринг» происходит от английского слова score, имеющего такие значения, как оценка, счѐт очков в игре, сумма долга, основание, причина. Это понятие трактуется в широком и узком смысле.
Одним из направлений оценки потенциального заемщика (физического либо юридического лица) перед принятием решения о предоставлении ему кредита наряду с проверкой благонадежности и оценкой финансового положения является скоринговая оценка.
Аннотация. В статье проведен анализ наиболее широко используемых методов кредитного скоринга, указаны основные источники погрешностей этих методов, показаны иные их недостатки и предложен альтернативный метод эмпирической скоринговой функции, свободный от этих недостатков. Его использование может, по мнению автора, обеспечить повышение эффективности кредитного процесса.
доктор технических наук
начальник отдела ООО «КроСистем»,
Гараган Сергей Александрович,
Метод эмпирической скоринговой функции и его использование в кредитном процессе
Комментариев нет:
Отправить комментарий